下面是小編為大家整理的期權組合策略單邊平倉業務暨深市債券質押式協議回購業務優化測試方案,供大家參考。
一、測試目的
深圳證券交易所（簡稱“深交所”）已于20**年12月29日發布《關于做好期權組合策略單邊平倉業務的技術準備通知》。為確保期權組合策略單邊平倉業務的順利開展，深交所聯合中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（簡稱“中國結算深圳分公司”）定于2021年4月17日組織全網測試，通過模擬期權集中競價交易、組合策略單邊平倉的委托申報、成交回報、行情接收、清算交收等業務處理過程，檢驗市場參與各方技術系統的正確性。
深交所已于20**年9月14日在會員業務專區發布《關于做好債券質押式協議回購業務優化的技術準備通知》，并于20**年12月28日發布《關于做好債券質押式協議回購業務優化技術準備的補充通知》。為確保相關業務的順利開展，深交所聯合中國結算深圳分公司同期組織全網測試，通過模擬債券質押式協議回購業務優化后的委托申報、成交回報、清算交收等業務處理過程，檢驗市場參與各方技術系統的正確性。
二、參測單位
1. 深圳證券交易所
2. 中國結算深圳分公司
3. 深圳證券通信有限公司
4. 會員單位
5. 基金管理人
6. 期貨公司
7. 行情服務商
8. 結算參與機構
9. 其他相關單位
三、測試內容
深市證券交易系統、結算系統模擬2個業務日的交易、結算（即模擬T日2021年4月17日、T+1日2021年4月18日），港股通證券模擬半日市交易和1個結算日的結算（即模擬T日2021年4月17日）。
本次測試重點包括以下內容：
1、 靜態交易參考信息文件的接收和處理。
2、 期權集中競價交易、組合策略單邊平倉的委托申報、成交回報、行情接收與展示、清算交收等業務處理。
3、 債券質押式協議回購業務優化前達成的存量合約的兼容性處理，包括：
1）會員及其他交易參與人系統中存量在途合約的交易編號由八位擴展為十六位非空格字符；
2）會員及其他交易參與人系統中存量在途合約信息中補充正、逆回購方的交易商、交易主體代碼、交易主體類型。
4、 債券質押式協議回購業務優化后初始交易、質押券變更、提前購回、到期購回、到期續做（包括變更對手方和不變更對手方兩種情形）、解除質押的委托申報、成交回報及清算交收。
5、 交易終端債券質押式協議回購在途合約查詢、初始交易查詢、當日委托/當日成交查詢及導出。
6、 三方回購已備案投資者，模擬債券質押式三方回購業務初始交易、補券、換券、提前購回、到期購回、到期續做的委托申報、成交回報及清算交收。
7、 不再支持以下版本的行情網關接入。
（一）T日（模擬2021年4月17日）測試內容
市場參與人技術系統：模擬深市證券（含現貨、期權等品種）日常交易、非交易等業務的委托申報（重點測試債券質押式協議回購、債券質押式三方回購、期權組合策略單邊平倉非交易等業務），接收成交回報與實時行情。通過交易終端進行委托申報、行情查詢、成交查詢及數據下載。
模擬港股通證券日常交易、非交易業務的委托申報，接收成交回報與實時行情。
模擬深市證券（含現貨、期權等品種）、港股通證券的股份及資金清算交收等業務處理。
（二）T+1日（模擬2021年4月18日）測試內容
市場參與人技術系統：模擬深市證券（含現貨、期權等品種）日常交易、非交易等業務的委托申報（重點測試債券質押式協議回購、債券質押式三方回購、期權組合策略單邊平倉等業務），接收成交回報與實時行情。通過交易終端進行委托申報、行情查詢、成交查詢及數據下載。
模擬深市證券（含現貨、期權等品種）的股份及資金清算交收等業務處理。
（三）恢復驗證測試內容（模擬2021年4月17日）
市場參與人技術系統：交易網關、行情網關、文件網關使用與2021年4月19日生產系統相同配置連接交易及相關系統。模擬深市證券日常交易、非交易等業務的委托申報，接收成交回報與實時行情，驗證自身系統的正確性。
四、測試時間安排
測試時間為2021年4月17日（星期六）8:30至21:30（含恢復驗證測試）。
深交所交易系統T日接收交易委托的時間為9:15至11:30，協議交易時段為9:15至12:00；
其中10:30-10:35模擬中午休市。
深交所交易系統T+1日接收交易委托的時間為16:00至17:00，協議交易時段為16:00至17:30；
其中16:30-16:35模擬中午休市。
五、測試數據準備
1. T日和恢復驗證測試均以2021年4月16日（星期五）深市所有證券的收盤行情、收市后的股份數據作為交易的起始數據。
T+1日測試以T日深市所有證券的收盤行情、收市后的股份數據作為交易結算的起始數據。
2. 測試使用的交易網關、交易單元、交易單元與交易網關綁定關系、衍生品結算賬號、衍生品合約賬戶、做市商相關信息、ETF的PD券商名單、交易商代碼、交易主體代碼、交易員代碼均與2021年4月19日（星期一）生產系統保持一致。
3. ETF的PCF/IOPV文件
所有ETF測試使用的PCF/IOPV文件與2021年4月16日（星期五）交易生產系統保持一致，所有基金管理人均無需上傳全網測試使用的PCF/IOPV文件。
4. 應使用2021年4月16日及之前已在生產環境的固定收益品種業務專區之交易主體報備頁面完成報備的證券賬戶申報債券質押式協議回購業務相關委托。
5. 存量合約新老切換測試數據說明
4月16日晚間，深交所將通過文件網關僅給存量合約的正回購方發送4月17日全網測試使用的存量合約補充信息文件（其中memberID為交易商代碼）。屆時相關交易參與人系統可根據存量合約補充信息文件中的信息更新存量合約的交易商、交易主體等信息。存量合約補充信息文件的文件結構參見深交所官網技術專欄《債券質押式協議回購業務之券商技術系統變更指南》
六、注意事項
本次測試包括交易系統、結算系統、D-COM系統（不包括資金劃撥業務）。
D-COM系統在2021年4月17日期間屬于測試環境，2021年4月17日（星期六）23:45以后將恢復回生產環境。
使用交易終端進行債券質押式協議回購全網測試的用戶，請提前完成交易終端固收平臺的用戶權限分配工作（具體路徑：交易終端-固收平臺管理）。
測試期間通過交易終端進行的密碼修改、用戶添加、用戶權限分配等用戶管理相關操作，僅在測試期間有效，僅適用于2021年4月17日全網測試。
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